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Análisis técnico en R: Introducción [Especial]

September 1, 2021

Bloque de inducción en bolsa

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Análisis técnico en R: Introducción [Especial]



Cuarto


No cabe duda de las posibilidades que nos ha brindado la tecnología informática en la resolución de problemas complejos y cómo nos ayuda con las predicciones en estimaciones teóricas y prácticas.

En el área financialmente no son una excepción, ya que permiten varios métodos matemáticos y estadísticos que se pueden calcular utilizando lenguaje informático estimaciones futuras diferentes precios Instrumentos financieros o índices bursátiles.

En este artículo damos una breve introducción al comportamiento Análisis técnico sobre el uso de instrumentos del mercado financiero Estudio R como interfaz para el lenguaje R [al final del presente artículo se presenta el link para descargar el Anexo 1, en cual se muestran las instrucciones de instalación y una breve descripción del software].

Gráficos de velas japonesas.

Los datos a tratar son una oferta diaria Comportamiento de Grupo mexicano Serie B que se enumeran en Bolsa Mexicana de Valores [BMV:GMEXICOB] (Lea el Apéndice 1.5).

Después de eso, creamos con éxito nuestra variable df (Lea el Apéndice 1.4), que almacena los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre. Gráficos de velas. La primera función Librería Quantmod (Lea el Apéndice 1.3). Usamos CandleChart ().

– Inicie la siguiente línea desde la consola:

CandleChart (df, name = “GMEXICOB”, theme = “white”, subset = “2018.01.01 /”, TA = “addVo ()”)

En la pestaña Gráficos de la tercera ventana, puede ver un gráfico como este:

Grupo mexicano

Varias cosas se pueden ver en la tabla de arriba. Pero el primero es que serie completa comienza en la fecha de 2012, podemos cortar Serie s argumento Subconjunto, Siempre pon una fecha entre comillas y con una barra (/) al final, en el ejemplo anterior, el período solo se corta a los valores de 2018. El valor verde de arriba representa último valor de cierre y el valor verde más bajo significa Número total de títulos operado (Volumen) el último día del período (en este caso ambos son verdes porque es la última vela alcista).

También dice: Invierta en fibra, ETF y CKD.

Media móvil simple.

En el ejemplo anterior ya es posible identificar tendencias lineales o para muestras, porque este tipo de análisis suele ser demasiado subjetivo se elige para determinar cómo Precios en relación contigo mismo comportamiento históricoEntonces es posible usar Promedios móviles (Medios móviles), bajo premisa Efecto de retroalimentación media1Para ver cuándo termina una tendencia y comienza otra.

Nota: Es importante tener en cuenta que los análisis se basan en el uso Series de tiempo con frecuencia diaria puede utilizarse como horizonte de inversión de a largo plazo y en menor medida para medio. es posible para mejorar cualquier análisis y reducción Horizonte de inversión a corto plazo, siempre que la información esté disponible con mayor frecuencia, p. ej. por mes, cada Quince minutos, Etc.

No olvide leer: Variables que afectan el retorno de la inversión.

Para calcular uno media móvil simple,, SMA (Media móvil simple) El período de estimación debe determinarse primero en función de la frecuencia de los datos.

Aunque no existen medidas estándar para calcular las medias móviles analistas profesionales usualmente usa un múltiple 25 días, En base a los precios medios de cierre de los últimos 25 días, que corresponderían al mes (excepto sábado o domingo).

El siguiente ejemplo utiliza promedios móviles de 25, 50 y 100 días.

Como se mencionó anteriormente, cada valor en la secuencia que compone cada promedio móvil simple se obtiene mediante Cálculo de la media de los días anteriores configurar y así sucesivamente hasta que se complete el último valor. La biblioteca quantmod le permite encontrar promedios móviles de argumento TA desactivado función CandleChart () de la siguiente manera:

CandleChart (DFW, name = “GMEXICOB”, theme = “white”, subset = “2017.03.01 /”, TA = “addVo (); addSMA (n = 25, col = 2); addSMA (n = 50, col ) = 3); addSMA (n = 100, columna = 4) “)

Ejecute la línea anterior de código desde Ventana de consola los promedios móviles se agregan al gráfico de la siguiente manera:

A. addSMA (n = 25, col = 2) se refiere al promedio móvil de 25 días en rojo.

B. addSMA (n = 50, col = 3) se refiere al promedio móvil de 50 días en verde.

C. addSMA (n = 100, col = 4) se refiere al promedio móvil de 100 días en azul.

El gráfico 2 amplía el período de observación para determinar cuándo se puede formar la tendencia a largo plazo:

GMEXICOB

La primera diferencia con el gráfico 2 es que la media móvil s. es más retrasos (línea azul), es decir, el que tarda 100 días en obtener cada valor, más lejos comportamiento real del precio. Por el contrario, la media móvil es s menos retraso (Línea roja) es la más parece sobre los movimientos de precios reales.

También dice: Un día de cotización.

Selección de medias móviles.

Generalmente en términos de precios, Promedios móviles retrasan el comportamiento del instrumento financiero porque en la valoración se tienen en cuenta precios anteriores. En este sentido, cuanto más largo sea el período de valoración de la media móvil, mayor será la demora y más tardará el movimiento real del precio en alcanzar la tendencia. Por eso es importante que bases de datos completas para que la estimación sea óptima, en caso de que se requiera un diseño estrategia invertir a largo plazo.

Por ello, el análisis a medio o largo plazo se acercará más a la realidad en función de las medias móviles utilizadas.

El primer análisis que podemos reportar del Gráfico 2 se relaciona con Media móvil de 100 días: Se encontró que en la segunda mitad de 2017 y principios de 2018, el movimiento de precios real tardó varios meses en caer por debajo de la tendencia para más adelante. recoger en una cita al menos un par de veces. La idea más simple basada en esta línea de tendencia es Comprar abajo y Venta En cuanto a precio superan la media móvil, tenlo siempre en cuenta Oportunidades Compra o vende con mejores rendimientos Dónde están precios actuales se están alejando de la tendencia.

Esto último también se aplica a las líneas de tendencia resaltadas en verde y rojo, pero ¿cómo sabe que el cambio de tendencia está a punto de comenzar y es hora de comprar o vender?

No olvide leer: Invierta en instrumentos financieros internacionales.

Una combinación de medias móviles.

Para abordar el problema anterior, los analistas suelen utilizar una una combinación de medias móviles como estrategia para reconocer cuando un Inversión de tendencia puede ser a largo, medio o corto plazo.

Cuando nos ponemos en los zapatos el comienzo del diagrama Podemos decir que es primera transición medias móviles de 25 y 50 días adelante hasta que cayó la cotización de la acción del Grupo México. Después de eso, la segunda cruz estas líneas tienen el prefijo al honor en la cita. Lo mismo sucede con una combinación de 25 y 100 SMA diarias o 50 y 100 SMA diarias, pero en estos casos señal que precede al cambio en los precios de tendencia actual después Motivo de ‘ mayor retraso.

En general, Cruzando dos medias móviles con direccion negativo puede proceder una vez contracción en precios y viceversa la intersección de ambas direcciones positivo puede proceder una vez al honor en la cita. El período de tiempo durante el cual se puede mantener la tendencia depende de la elección de las medias móviles.

Para ilustrar lo anterior, es posible estrategia a largo plazo podría ser Comprar inmediatamente después para la detección intercambio Tendencia en la primera transición positiva medias móviles de 25 y 50 días (flecha izquierda) i guardar los inversión siempre que estas líneas de tendencia se mantengan por encima de la media móvil de 100 días. La señal que indica una inversión de tendencia estaría en la primera intersección de la SMA de 25 días y la SMA de 100 días y sería confirmada por la intersección entre la SMA de 50 días y la SMA de 100 días (flecha derecha).

los interpretación Señala en el ejemplo anterior y generalmente se nota uso correcto Promedios móviles combinado y orientado dentro del período de inversión planificado por nosotros.

En el próximo artículo, que está en. Esta publicado Red de análisis hablará sobre cómo obtener datos sobre cotizaciones de instrumentos financieros de fuentes en Internet y cómo crear un sistema de señalización para que aparezca automáticamente en los gráficos.

Aquí está el enlace de descarga. Apéndice 1 que también tiene varias publicaciones de grupos mexicanos en el archivo CSV. repite el ejercicio:

1Leer más sobre el tema: Samuels, ML (1991). Retorno estadístico a píxeles: más universal que la regresión a píxeles. Estadístico estadounidense, 45 (4), 344-346.


dividir un


Cuarto


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